مگا پروژه مدلسازی برای ریسک‌های اعتباری ، نقدینگی و بازار

به گزارش ایران اکونومیست ؛ محمدرحيم نيا ، ضمن تشريح ضرورت مديريت ريسك در نظام بانكي به نحوه فعاليت اين مديريت در اين بانك پرداخت:

ضرورت ايجاد مديريت ريسك در بانك ها چيست؟
ويژگي‌هاي خاص فعالیت بانك‌ها از جمله اهرم‌سازي مالي بالا، اتكا به سپرده‌هاي مردمي، نقش گسترده در نظام‌هاي پرداخت بخش دولتي و عمومي و ... باعث مي‌شود تا اين نهادها همواره در معرض ريسك‌هاي بالقوه‌اي قرار داشته باشند و در صورت بروز نه تنها نهادهاي بانكي را درگير خواهد ساخت، بلكه در صورت عدم كنترل مي‌تواند بحران‌ها و زیان‌های گسترده‌اي را در بخش مالي و واقعي اقتصاد كشور پديد آورد.

با توجه به اهمیت این مساله در بانك صنعت و معدن ، از ابتداي سال 1393 با نگاهي كاملاً عمل گرايانه و بر اساس رهنمودهاي بانك تسویه بین المللي و كمیته بال كه آیین‌نامه‌ها و رهنمودهاي بسيار زيادي را برای اعمال مدیریت ریسك و تعیین حداقل كفایت سرمایه در بانك‌ها و دیگر مؤسسات مالی تهیه و منتشر نموده است، ساختار مديريت ریسك (در مورد تك تك ريسكهاي اعتباری، نقدینگی ، عملياتي ، بازار و اخيراً تطبيق)‌ در اين بانك ايجاد شد. طي 4 سال گذشته نهايت سعي واحد متولي مديريت ريسك در بانك صنعت و معدن جاري سازي فرهنگ مديريت ريسك در كليه اركان تصميم گيري بانك بوده است.

لطفاً به اهم اقدامات ساختاري خود در راستاي پياده سازي اصول مدیریت ریسک اشاره فرماييد؟
با توجه به اهمیت، پیچیدگی ، گستردگی و تنوع پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام بانکی، پيش از تشكيلات ساختاري و سازماني مستندهايي تحت عنوان نظام‌نامه مديريت ريسكهاي گوناگون در بانك صنعت و معدن، تدوين و با توجه به چارچوب مدیریت ریسک های اعتباری و عملیاتی مصرح در مجموعه رهنمودهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت موثر ریسکهای مهم بانكي به تصويب هیأت مدیره بانک رسید. طي نظامنامه هاي مذكور اركان، اقدامات و فرايندهاي جاري در بانك به منظور سیاستگذاری ، مدیریت و هماهنگی در برنامه های مدیریت ریسک بصورت كاملاً شفاف تشريح شده اند. همچنين طی آنها به واحدهاي سازماني دخيل در امر مديريت ريسك و شرح وظايف و جايگاه سازماني هريك پرداخته مي شود.

توضيح اينكه در بانك صنعت و معدن در راستاي پياده سازي اصول حاكميت شركتي مصرح در رهنمودهاي كميته بال به عنوان يكي از پيشروترين بانكها در نظام بانكي كشور اداره مستقل بررسي و كنترل ريسك در سال 1393 با خط گزارش دهي مستقيم به اعضاء هيأت مديره ايجاد شد.

بلافاصله بعد از تصويب ساختار جديد مديريت ريسك جهت گردش كار بهينه اطلاعات کمیته های تخصصی مدیریت ریسک که همگي در زیرمجموعه کمیته عالی مدیریت ریسک فعالیت نموده و ملزم به اخذ دستور جلسات ، ارائه مصوبات ، صورتجلسات و گزارش عملکرد خود به دبیرخانه کمیته عالی مدیریت ریسک می باشند؛ به شرح ذیل فعاليت خود را در بانك صنعت و معدن آغاز کردند:
• کمیته مدیریت ریسک اعتباری
• کمیته مدیریت ریسکهاي عملیاتی و تطبيق
• کمیته مدیریت دارایی ها و بدهی ها (مدیریت ترازنامه (ALCO) )
اهم وظايفي كه اين كميته هاي تخصصي بر عهده دارند عبارتند از :
الف – شناسایی انواع ریسک
ب- آنالیز و ارزیابی ریسکها از لحاظ تأثیر و احتمال وقوع
ج- ارزیابی و درجه پذیرش اشتها (سقف)ریسک
د- برنامه ریزی برای مواجهه با ریسک
ه- مدیریت ریسک
مديريت ريسك در زمينه سامانه جامع بانكداري متمركز (Core Banking)چه اقداماتي را انجام داده است؟

اولين گام مكانيزه نمودن فرآيند اعتبارسنجي مشتريان از طريق پروژه BPMS بود. از اين رهرو دخالت نيروي انساني در امر تعيين رتبه اعتباري متقاضيان دريافت تسهيلات به حداقل ممكن رسيده و تركيبي از امتياز اعتباري برآمده از مدل اعتبارسنجي داخلي بانك و نيز شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران در محاسبات نهايي امتيازدهي اعتباري لحاظ مي گردد.

همچنین با پياده سازي سامانه جامع بانكداري متمركز بدون نياز به مراجعه به ساير واحدها و صرفاً از رهرو دسترسي به سامانه واحد امكان تهيه مكانيزه انواع گزارشهاي متني و شكلي میسر شده است.

به بيان ديگر نه تنها قابليت اطمينان گزارشها به دليل به حداقل رساني نيروي انساني دخيل در فرآیند تهيه گزارش ، افزايش يافته بلكه كارشناسان شاغل در واحد متولي مديريت ريسك فرصت كافي براي تفكر و تحليل انواع روندها را دارند.

يكي از اولين نيازهاي انواع مدلسازي هاي آماري – رياضي وجود داده هاي فراوان قابل اطمينان است. از آنجا كه امكان پيش بيني انواع رويدادهاي ريسك زا با قابليت اطمينان بالا جزء شرح وظايف واحد متولي مديريت ريسك در سازمان است ؛ لذا از طریق ساماندهي ، يكپارچه سازي و ايجاد انباره هاي داده مختلف (از نتايج مثبت پياده سازي Core Banking در بانك) مي توان به اين نياز مهم از طريق مدلسازي انواع ريسكها پاسخ داد.

در اين خصوص اقدامات مثبتي تا كنون صورت گرفته است كه البته مقرر است تا اواسط سال 1398 مگا پروژه مدلسازي براي ريسكهاي اعتباري ، نقدينگي و بازار به سرانجام رسد.

از ديگر اقداماتي كه به كمك واحد IT بانك انجام شد مي بايست به طراحي و پياده سازي سامانه ثبت رويدادهاي ريسك زا با هدف رسیدن به روش محاسباتي پيشرفته ريسك عملياتي اشاره کرد. توضيح اينكه در هر واحد ستادي و هر شعبه از بانك حداقل يك نماينده با حق دسترسي به اين سامانه معرفي شده است كه ايشان مطابق آموزشهاي ارائه شده به ثبت رويدادهاي منتج به انواع ريسكهاي عملياتي مي پردازند.
 
اهداف مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن چيست؟
از اهداف مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن مي توان به تدوین استراتژی، ترویج فرهنگ و ایجاد ساختارهای لازم برای مدیریت ریسک در بانک ، هدایت و راهبری سازمانی و اطمینان بخشی در ایجاد ثبات رویه برای فعالیتهای هدف ، گزارش دهی به موقع ، شفاف سازی و کاهش هزینه های ریسک در بانک ، هماهنگ نمودن استراتژی ها با ریسکهای بانک به منظور ارتقای عملکرد و توازن بین ریسک و بازده ، رعایت اصول راهبری شرکتی و کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری و تضمین نسبی تصمیم گیری ها ، شناسایی وقایع تأثیرگذار بر عملیات بانک و ایجاد اطمینان معقول از عملکردها و ایجاد اطمینان معقول از تحقق اهداف بانک و حرکت در مسیر استراتژیک اشاره كرد.
در يك نگاه كلي از رهرو مديريت ريسك در بانك صنعت و معدن به دنبال:
• پيشگيري از بروز وقايع ناخوشايند نظير قصور اعتباري يا بازپرداخت با تاخير
• مهار ريسك هاي موجود در سرمايه بانك
• شناسايي و تحليل كليه ريسك ها و زيان هاي محتمل
• اندازه‌گيري ريسك ها و مخاطرات موجود با استفاده از مدلها و ابزارهاي مناسب
• حصول اطمينان از بازده مناسب مبتنی بر ریسک
• حفظ استحكام و ثبات دارايي‌هاي بانك
• نظارت و به اجراء در آوردن اقدامات لازم در جهت مهار و کنترل ریسکهای موجود و شناسایی شده هستیم.

در راستاي عملياتي کردن اهداف يادشده طي 4 سال گذشته، واحد متولي مديريت ريسك نقش محوري در تدوين برنامه راهبردي 4 ساله بانك و تهيه سياستهاي اعتباري ساليانه بانك ايفا کرده است.

مدیریت ریسک اين بانك در عرصه بين المللي چه اقداماتی را انجام داده است؟
در كنار وظايف ذاتي واحد مديريت ريسك و با توجه به فضاي مثبت پسا برجام همكاري با ساير واحدهاي ذيربط بانك از حيث تسهيل مراودات بين المللي جهت جذب منابع بلندمدت و ارزان قيمت در دستور كار اين واحد قرار گرفت. يكي از مهمترين اقدامات صورت گرفته در اين راستا اخذ رتبه اعتباري از مؤسسه اي معتبر ، مستقل و بين المللي بوده است.

اين مهم براي سه سال 1394 ، 1395 و 1396 از طريق عقد قرارداد و تبادل اطلاعات با مؤسسه Capital Intelligence صورت گرفته است. مؤسسه مذكور رتبه توانايي مالي بانك صنعت و معدن در دو سال اول را بدون تغيير برابر رتبه كشوري (BB-) و چشم انداز مالي و اعتباري بانك را پايدار و با ثبات (Stable Outlook) اعلام كرد . همچنين بالاترين امتياز حمايتي (2) در ميان بانكهاي ايراني به بانك صنعت و معدن رسيد.

همچنين مؤسسه معتبر و مستقل Capital Intelligence طي گزارش مورخ 26 فوريه 2018 ، بانك صنعت و معدن را در سومين سال ارزيابي خود حائز رتبه AA+ در سطح ملي كه نشانگر توانايي مالي بلند مدت (Long Term Financial Strength Rating) ، چشم انداز مالي و اعتباري پايدار و با ثبات (Stable Outlook) و رتبه A1+ براي توانايي مالي كوتاه مدت (Short Term Financial Strength Rating) در زمينه توانمندي اعتباري اعلام كرد .