به گزارش ایران اکونومیست؛ با توجه به مقاله‌ای که ذکر کردید، به نظر می‌رسد که اخبار بد و خوب در بازار بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مشابهی بر نوسانات بازدهی سهام دارند. این بدان معناست که تکانه‌های منفی و مثبت قیمت به طور آماری تأثیر مشابهی بر نوسانات آتی قیمت دارند.
به عبارت دیگر، در ایران، اخبار بد و خوب به طور تجربی نتیجه مشابهی را در نوسانات بازدهی سهام داشته‌اند. این ممکن است به دلایل متعددی بازگردانده شود، از جمله جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران، کند بودن جریان اطلاعات و محدودیت‌های نهادی و سازمانی.
به هر حال، برای اطمینان از صحت و قوت این نتیجه، می‌توان نیاز به تحقیقات و پژوهشهای بیشتر در این زمینه را تأمین کرد. همچنین، ممکن است این نتیجه قابل تعمیم به سایر بازارهای مالی باشد، اما نیاز به بررسی‌های جداگانه و تجربی در هر بازار و کشور ممکن است وجود داشته باشد.
با توجه به این نتیجه که شاید نشان دهنده جوان بودن و محدودیت‌های نهادی و سازمانی در این بازار باشد. بررسی‌های بیشتر در این زمینه می‌تواند به درک بهتری از رابطه بین اخبار و نوسانات بازدهی سهام در ایران کمک کند. نظرات خود را درباره انتشار اخبار خوب بد و تاثیرات آن در نوسانات بازدهی سهام را بنویسید.
این مطلب با توجه به چکیده فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران/دکتر محسن مهرآرا نوشته شده است.
